Przekazywanie średnio krzyżowo strategicznych dziennych transakcji

Średnie kroczące: strategie 13 Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Inni inwestorzy korzystają z ruchomych średnich z różnych powodów. Niektórzy używają ich jako podstawowego narzędzia analitycznego, a inni po prostu używają ich jako budowniczego zaufania do podejmowania decyzji inwestycyjnych. W tej sekcji dobrze przedstawia się kilka różnych rodzajów strategii - włączanie ich do Twojego stylu handlowego zależy od Ciebie. Crossovers Crossover jest najbardziej podstawowym rodzajem sygnału i jest faworyzowany wśród wielu przedsiębiorców, ponieważ usuwa wszelkie emocje. Najbardziej podstawowym rodzajem krzyżowania jest cena, kiedy cena środka przemieszcza się z jednej strony średniej ruchomej i zamyka się na drugiej. Przeceny cen są wykorzystywane przez przedsiębiorców do identyfikowania zmian dynamiki i mogą być wykorzystane jako podstawowa strategia wjazdu lub wyjazdu. Jak widać na rys. 1, krzyż poniżej średniej ruchomej może sygnalizować początek trendu spadkowego i prawdopodobnie byłby używany przez handlowców jako sygnał do zamknięcia wszelkich istniejących długich pozycji. Z drugiej strony, blisko powyżej średniej ruchomej od dołu może sugerować początek nowej tendencji wzrostowej. Drugi rodzaj przecięcia występuje wtedy, gdy średnia krótkoterminowa przecina średnią długookresową. Ten sygnał jest używany przez handlowców do określenia, że ​​dany moment przesuwa się w jednym kierunku i zbliża się silny ruch. Sygnał kupna jest generowany, gdy średnia krótkoterminowa przekracza średnią długoterminową, a sygnał sprzedaży jest wyzwalany krótkoterminową średnią przecięcia poniżej średniej długookresowej. Jak widać z poniższego wykresu, ten sygnał jest bardzo obiektywny, dlatego jego tak popularne. Triple Crossover i Ruchoma Średnia Wstążka Na wykresie można dodać dodatkowe średnie ruchome, aby zwiększyć ważność sygnału. Wielu kupców umieszcza średnie pięć, 10- i 20-dniowe wykresy średnie na wykresie i poczekaj, aż średnio pięć dni przechodzi przez inne, co jest zasadniczo głównym znakiem kupna. Oczekiwanie na średnią na 10 dni przekraczającą średnią 20 dni jest często używane jako potwierdzenie, taktyka, która często zmniejsza liczbę fałszywych sygnałów. Zwiększenie liczby średnich kroczących, jak widać w potrójnej metodzie krzyżowej, jest jednym z najlepszych sposobów pomiaru siły trendu i prawdopodobieństwa kontynuowania trendu. To rodzi pytanie: co by się stało, gdybyś dodawał ruchome średnie Niektórzy twierdzą, że jeśli jedna średnia ruchoma jest przydatna, to 10 lub więcej musi być jeszcze lepsze. Prowadzi to do techniki znanej jako średnia ruchoma taśmy. Jak widać z poniższego wykresu, wiele średnich kroczących umieszcza się na tym samym wykresie i służy do oceny siły obecnego trendu. Kiedy wszystkie ruchome średnie idą w tym samym kierunku, trend jest silny. Odwrócenie jest potwierdzane, gdy średnie przecinają się i idą w przeciwnym kierunku. Odpowiedzialność na zmieniające się warunki rozlicza się przez liczbę okresów używanych w średnich ruchomech. Im krótsze są okresy czasu, tym bardziej wrażliwa jest niewielka zmiana cen. Jedna z najbardziej popularnych taśm zaczyna się od 50-dniowej średniej ruchomej i dodaje średnie w odstępach dziesięciodniowych aż do końcowej średniej 200. Ten typ średniej jest dobry do określenia długoterminowych trendów. Filtry Filtr jest dowolną techniką stosowaną w analizie technicznej w celu zwiększenia zaufania do pewnego handlu. Na przykład wielu inwestorów może czekać, aż zabezpieczenie przekroczy średnią ruchomą i jest co najmniej 10 powyżej średniej przed złożeniem zamówienia. Jest to próba upewnienia się, że zwrotnica jest ważna i zmniejszyć liczbę fałszywych sygnałów. Minusem polegającym na tym, że filtry są zbyt wysokie, jest to, że część zysków zostaje zrezygnowana i może doprowadzić do uczucia, jakbyś tęsknił za łodzią. Te negatywne uczucia będą się zmniejszać w miarę stale zmieniać kryteria filtru. Nie ma ustalonych reguł ani rzeczy, które należy zwracać uwagę podczas filtrowania swojego po prostu dodatkowego narzędzia, które pozwoli Ci zainwestować z ufnością. Przeniesienie średniej koperty Kolejną strategią, która uwzględnia wykorzystanie średnich kroczących, jest koperta. Strategia ta polega na wykreśleniu dwóch pasm wokół średniej ruchomej, przesuwanej przez określoną stopę procentową. Na przykład na poniższej mapie 5 kopert jest umieszczony wokół 25-dniowej średniej ruchomej. Handlowcy będą oglądać te zespoły, aby sprawdzić, czy działają jako silne obszary wsparcia lub oporu. Zauważ, jak ruch często odwraca kierunek po zbliżeniu się do jednego z poziomów. Cena wykraczająca poza pasmo może sygnalizować okres wyczerpania, a handlowcy będą uważać na odwrócenie w kierunku średniej średniej. Przeciętna strategia zwrotnicy Na tej stronie Chcemy przeanalizować porównanie kilku ruchomych systemów crossoverowych. Jeden używa dwóch prostych średnic ruchu (smas), a drugi używa trzech smas. Kiedykolwiek zastanawialiśmy się nad używaniem systemu podwójnego ruchu średniego do handlu Jeśli rozważasz zastosowanie podwójnych przejazdów średnich do obu transakcji wchodzących i wychodzących, możesz rozważyć także testowanie systemu triple MA. Porównaj je obok siebie na różnych zapasach lub innych instrumentach handlowych, a także w różnych przedziałach czasowych lub w różnych przedziałach czasowych. Przetestuj różne średnie ruchome okresy, ale uważaj, aby nie polegać na wynikach zoptymalizowanych lub dopasowanych do krzywej. Ale ponieważ niektórzy moi goście nie wiedzą, co to jest, najpierw przejdźmy do podstaw. CZYNNOŚĆ PRZEMIESZCZAJĄCA PRZEDMIOTEM Obraz z prawej strony jest przykładem podwójnej średniej krzywej przecięcia. który zainicjowałby sygnał kupna (przejściowy przełom). Szybsza średnia ruchoma (8 sma - niebieski) przekracza wolniejsze średnie (13 sma - żółte). Zauważ, że sygnał nie jest potwierdzony aż do zamknięcia pręta. Oznacza to, że rzeczywisty wpis (w handlu na żywo) byłby gdzieś w następnym pasku. Najprawdopodobniej przy otwartym pasku. Jeśli nie masz jeszcze żadnych testów, ten prosty system prawdopodobnie będzie jednym z pierwszych, które testujesz, ponieważ wymaga bardzo niewielkich umiejętności programowania. W każdym razie, jeśli przejdziemy tą ścieżką, zobaczysz, że cena otwarcia następnego paska po krzyżu to gdzie oprogramowanie testów zwrotnych (w zależności od ustawienia) będzie zawierało symulowane transakcje. Co jest rozsądne, bo jeśli rzeczywiście używasz zautomatyzowanego oprogramowania handlowego. jest to ścisłe przybliżenie, gdzie odbywa się handel. Przy typowym systemie odwrotnego zatrzymania, ten długi wpis nie byłby opuszczany, dopóki niebieska, szybsza MA przekroczyła żółtą, wolniej MA. Ta marszruta spadkowa MA nie tylko wychodzi z handlu, ale również inicjuje krótki handel w przeciwnym kierunku. Tak więc, w przypadku podwójnych średnich układów rozjazdowych, przedsiębiorca zawsze ma długą lub krótką wymianę handlową. Spójrzmy na przykład z dnia na dzień w ciągu jednego dnia. PODWÓJNE ŚREDNIE ŚREDNIE CROSSOVER Użyj 5-minutowego wykresu SPY z dwoma prostymi ruchymi średnimi dla pierwszego przykładu: szybki (8 sma - zielony) i powolny (13 sma - żółty). Wybrałem ten konkretny dzień, ponieważ chciałem zilustrować to, co jest bardzo typowe dla praktycznie każdej średniej ruchomej strategii przecięcia. Pierwszy długoterminowy handel po 11:00 idzie bardzo dobrze i faktycznie przynosi dobry zwrot z inwestycji. Wyjazd około 12:45 jest opłacalny. Ale chcę, aby Id tak, jak zauważysz, jest wahania cena akcji między 12:00 a 3:00. To tam systemy podwójnych systemów informacyjnych mogą skutecznie zmniejszyć zyski. Jednostki po prostu wędrują w przód iw tył, powodując trzy straty z rzędu, prawdopodobnie odparowując zyski z pierwszego handlu. Jeśli ktoś handlował tą metodą na ten dzień, na szczęście zobaczyliby jeszcze jeden przyzwoity zwycięski handel o 2:30. Dobra część tego systemu jest wyświetlana podczas pierwszego handlu i ostatniego handlu. Podczas przecinania średnich przejazdów nie zdarzają się źle w czasie niedbałego działania cenowego, działają bardzo dobrze podczas trendu cenowego. Jeśli porównamy te proste systemy zatrzymania i wstecznego systemu, a następnie sprawdzisz, czy wygenerujesz zysk, najprawdopodobniej okaże się, że wygrana jest mniejsza niż 50, ale przeciętny zwycięzca będzie większy niż przeciętny przegrany. To dlatego, że ruchome przeciętne systemy crossover są zasadniczo systemami handlu trendami. I systemy handlu trendami prawie zawsze mają tę cechę niewielkiego procentu zwycięzców i dobry stosunek ceny do ave. loss. Na wykresach poniżej L Long, S Short i Ex Exit. TRIPLE MOVING AVERAGE CROSSOVER Do tej pory dyskusja skoncentrowała się wokół systemu typu reverse stop, dzięki czemu sygnał wyjścia, również powoduje ruch w kierunku przeciwnym. Jeśli jednak wprowadzimy trzecią średnią ruchomą do systemu, może to być okres neutralności. Innymi słowy, nie ma handlu, masz gotówkę. W tym przykładzie użyjemy wykresu 3-minutowego i trzech prostych ruchowych średnich: 4 sma, 10 sma i 50 sma. Zasady są bardzo proste. Jeśli powolna linia (50 sma) rośnie, a linia szybka (4 sma) przekracza linię środkową (10 sma), jest sygnał kupna. Sygnał wyjścia pojawia się, gdy linia szybka przecina dolną linię środkową. Reguły są przeciwieństwem krótkich wpisów. Łatwo zauważyć, że ten system jest podobny do wyeliminowania trendu wyższej ram czasowych. Alternatywą dla tego systemu byłoby tylko długie wczytywanie, gdy zarówno szybkie, jak i średnie ruchome średnie są powyżej powolnego sma. Pamiętaj, że jeśli masz do czynienia z trzema stopniami swobody (3 zmienne), a nie dwoma, jak w powyższym przykładzie, sprawiasz, że system jest bardziej złożony, a tym samym tworzy wiele możliwych kombinacji do testowania. Oczywiście oprogramowanie do testów wstecznych ułatwia to, ale pamiętaj, że dodawanie filtrów i złożoności nie zawsze stanowi lepszy system. Często prostszy system może być bardziej solidny podczas testowania. Poniżej znajduje się przykład. Jeśli jesteś zainteresowany ruchem średnim, możesz też sprawdzić moją stronę dotyczącą używania średnich ruchów jako przystanku końcowego. Best Moving Average dla dziennego obrotu Dlaczego średnie ruchome są dobre dla codziennego handlu Trzymanie rzeczy Proste Trading Day to szybka gra . Możesz stać się uprzejmie w ciągu jednej sekundy, a następnie oddać wszystkie swoje zyski wkrótce potem. Jako przedsiębiorca potrzebujesz czystego sposobu, aby zrozumieć, kiedy czas trwa, a kiedy sprawy się pogorszyły. Analizując rynek, jaki lepszy sposób pomiaru trendu niż średnia ruchoma Po pierwsze, wskaźnik jest dosłownie na wykresie, więc nie trzeba skanować nigdzie indziej na ekranie, a po drugie łatwo zrozumieć. Jeśli cena przemieszcza się w określonym kierunku przez x okresy, wówczas średnia ruchoma będzie następowała w tym kierunku. W przeciwieństwie do innych wskaźników. które wymagają przeprowadzenia dodatkowej analizy, średnia ruchoma jest czysta i ma sens. W handlu dniach, mając możliwość podejmowania szybkich decyzji bez przeprowadzania kilku ręcznych obliczeń, można dokonać rozróżnienia między opuszczeniem dnia zwycięzcy lub utratą pieniędzy. Należy przejść długie lub krótkie przejazdy średnie również proste, ale skuteczny sposób na wiedzę, na jakiej stronie rynku należy prowadzić handel. Jeśli czas jest obecnie poniżej średniej ruchomej, to powinieneś tylko wziąć na krótką pozycję odwrotnie, jeśli czas ma tendencję wyższą, to powinieneś wprowadzić długie. Kiedy czas jest poniżej jego 10-dniowej średniej ruchomej w żadnym wypadku nie zajmiemy długiej pozycji. Wiem, wiem, że wszystkie te pojęcia są podstawowe i to jest piękno tego wszystkiego, dzień handlu powinien być łatwy. Mam jeszcze spotkać przedsiębiorcę, który może skutecznie zarabiać na milionach wskaźników. Średnia ruchoma średnia dla handlu w ciągu dnia Jest dosłownie nieskończona liczba średnich kroczących. Są ważone, proste i wykładnicze, a sprawa staje się bardziej skomplikowana, możesz wybrać okres, jaki wybierzesz. Przy tak wielu możliwościach, skąd wiesz, który z nich jest najlepszy Od kiedy wyraźnie czytasz ten artykuł na odpowiedź, podzielę się moim małym tajemnicą. W przypadku przerw w godzinach porannych najlepszą średnią ruchoma jest 10-letnia średnia ruchoma. To właśnie tutaj, gdy czytasz ten artykuł, zadajesz pytanie: Cóż, po prostu prosto, jeśli masz przerwy w handlu w godzinach porannych, będziesz chciał użyć krótszego okresu dla swojej średniej. Powodem jest to, że należy dokładnie śledzić akcje cenowe, ponieważ pęknięcia mogą się nie powieść. Zrób sobie przysługę i nigdy nie umieść 50-letniej lub 200-letniej średniej ruchomej na wykresie 5-minutowej. Kiedy znajdziesz się w większych okresach, jest to wyraźny znak, że jesteś niewygodny z pomysłem aktywnego handlu. Teraz powrót do tego, dlaczego 10-letnia średnia ruchoma jest najlepsza, jest to jeden z najbardziej popularnych okresów średniej ruchomej. Drugą, która przychodzi w bliskim ciągu jest 20-okres. Znowu problem z dwudziestoletnią średnią ruchową jest zbyt duży, aby przeprowadzić breakouts. Dziesięcioletnia średnia ruchoma daje wystarczająco dużo miejsca, aby sprostać trendowi, ale również nie sprawi, że będziesz tak komfortowo, że rozdajesz zyski. W następnej części omówimy sposób korzystania z 10-letniej prostej średniej ruchomej, aby rozpocząć handel. Jak używać średnich kroków, aby wprowadzić handel Więc powiedzmy to z góry, nie używam 10-dniowej prostej średniej ruchomej, aby wejść w jakiekolwiek transakcje. Wiem, to jest całkowicie sprzeczne z tytułem tej sekcji, ale myślę, że ważne jest, aby omówić ten temat. Jeśli kupisz złamanie przeciętnej ruchomości, może to być skończone i kompletne, ale zasoby stale testują średnie ruchome. Teraz, gdy krzywa jest na uboczu, zbadajmy, w jaki sposób faktycznie wejść na handel. Poniżej znajdują się moje reguły dotyczące obrotu breakouts rano: Stock musi być większa niż 10 dolarów Ponad 40.000 akcji obrotu co 5 minut Mniej niż 2 z jego średniej ruchomej Zmienność musi być na tyle solidna, aby osiągnąć mój cel zysk 1,62 Nie może mieć wiele bary, które mają 2 w zakresie (od wysokiej do niskiej) Muszę otworzyć handel pomiędzy 9:50 a 10:10 muszę wyjść z handlu nie później niż o 12:00 po południu Zamknij handel, jeśli towar zamyka się powyżej lub poniżej jego 10-letnia średnia ruchoma po godzinie 11:00. Jeśli podoba mi się ten stan rzeczy, brzmi świetnie, ale potrzebujesz wizualnego. Powyższy dzień jest przykładem breakoutu z pierwszą Solarą z 6 marca 2017 roku. Akcje miały ładny breakout z wolumenem. Jak widać, akcje miały ponad 40 000 akcji na 5-minutowym barze. skoczył rano wysoko przed godziną 10:10 i znajdował się w granicach 2 z 10-dniowej średniej ruchomej. Oto kolejny przykład, ale tym razem jest to po krótkiej stronie handlu. Jest to wykres Facebook z dnia 13 marca 2017 r. Zauważ, że akcje złamały poranną nisko na barze 9:50, a następnie strzał prosto. Wolumen zaczął się również przyspieszać, gdy akcja wzrosła w pożądanym kierunku, aż osiągnie cel. Jest to dosłownie jedyna instalacja, z którą handluję. Wierzę, że utrzymanie rzeczy jest proste i robi to, co czyni pieniądze. Jak stwierdzono wcześniej w tym artykule, zwróć uwagę, jak prosta średnia ruchoma utrzymuje Cię po prawej stronie rynku i jak daje mapę drogową dla wyjścia z handlu. Jak używać średnich kroczących w celu wycofania się z handlu Teoretycznie przy zakupie breakouta wejdziesz w handel powyżej 10-dniowej średniej ruchomej. Daje to wigilię, której potrzebujesz w przypadku, gdy zapas nie złamie Cię w pożądanym kierunku. Powyższy wykres jest klasycznym przykładem breakoutu, ale daję ci kilka, które nie są takie czyste. Powyższy wykres przedstawia się na podstawie pierwszego słonecznego (FSLR) z 10 kwietnia 2017 r. Wczesny ranek zapas miał fałszywe załamanie, a następnie wrócił do 10-dniowej średniej ruchomej. Jest to twój pierwszy znak, że masz problem, ponieważ zapasy nie poruszają się w pożądanym kierunku. Jeśli Twój zapas nie powiedzie się, to 10-letnia średnia ruchoma zapewni Ci bezpieczne sprawdzenie zapasów. Kontynuując, FSLR zatrzymywał się w swoich uliczkach w 10-stopniowej średniej ruchomej i odwrócił się tylko w celu handlu z boku. W tym momencie wiesz, że coś jest nie tak, poczekaj, aż czas zamknie się powyżej średniej ruchomej, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak wszystko pójdzie. Jak używać średnich kroczących w celu ustalenia, czy handel jest używany Musisz wiedzieć, kiedy je trzymać i kiedy je składać. Gdyby wszyscy mogli zastosować tę logikę do biznesu i życia, wszyscy bylibyśmy dużo dalej naprzód. Na rynku uważam, że naturalnie szukamy idealnego przykładu naszej konfiguracji handlowej. W rzeczywistości. większość transakcji nie będzie działać ani nie zawiedzie, będą tylko w trakcie realizacji. Odkąd handluję pęknięciami, średnia ruchoma musi zawsze trenować w jednym kierunku. Dla mnie znam swój czas na podniesienie flagi ostrzegawczej, gdy średnia ruchoma w 10-ciu wypadnie płasko lub czas narasta średnią ruchomą przed godziną 11:00. Dlaczego nie przeżuwam przeciętności, zanim dostanę 100 e-maili, które mnie ostrzeliwują, daj mi zaszeregować tytuł tej sekcji. Tak, możesz zarabiać, co pozwala na sprzedaż akcji wyższej, o ile nie spadnie poniżej średniej ruchomej. Dla mnie to nie byłem w stanie zarobić konsekwentnie znacznych zysków w tym dniu. Nie było czasu, zanim automatyczne systemy obrotu były akcje przeniesione w sposób liniowy. Jednak teraz, wraz ze złożonymi algorytmami handlowymi i dużymi funduszami hedgingowymi na rynku, zasoby zmieniają się w niepewnych wzorach. Para, że ​​z faktem, że jesteś dzień breakouts obrotu, to tylko związek zwiększonej zmienności będziesz twarzą. Więc, aby uniknąć wszystkich tam iz powrotem obecnych na rynku, miałbym 2-letni cel. Przeciętnie akcje miałyby gwałtowny spadek, a większość moich zysków. Aby przeciwdziałać temu scenariuszowi, gdy tylko mój zapas osiągnie pewien zysk, zacznę używać średniej ruchomej z 5 okresów, aby zablokować więcej zysków. Więc było to albo dać pokój akcji i oddać większość moich zysków lub dokręcić przystanek tylko do zamknięcia praktycznie natychmiast. Był to błędny cykl i radzę uniknąć tego typu zachowań. Nie zacząłem zarabiać na rynku, dopóki nie zacząłem sprzedawać siły i słabości. Odkryłem, że kiedy skanowałbym rynek, szukając przykładów moich ustawień handlowych, natknąłem się oczywiście na zawody, które były w każdym sensie perfekcyjne: czyste przebijanie, duża objętość i ruchy b-linii od 4 do 7. Więc na pewnym poziomie I szkolił się na poziomie podświadomości, aby spodziewać się tych rodzajów zysków na każdym handlu. Tego rodzaju myślenie prowadziło do wielu frustracji i niezliczonych godzin analizy. Gdzie ostatecznie wylądowałem i widzisz z reguł handlowych, które przedstawiłem w tym artykule, miałem sprawdzić wszystkie moje historyczne zawody i zobaczyć, ile zysków miałem na szczycie moich stanowisk. Zauważyłem średnio, że miałem dwa procent zysku w pewnym momencie podczas handlu. Zrobiłem to krok dalej i zmniejszyć go do złotego stosunku 1,618 lub 1,62, aby zwiększyć moje szanse. Dlaczego warto używać standardowej średniej ruchomej? Analiza techniczna jest oczywiście moją metodą wyboru w handlu na rynkach. Jestem przekonanym, że w metodzie Richarda Wyckoffa zajmuje się analizą techniczną, a on głosił, że nie pyta o napiwki czy nie patrzy na wiadomości. Wszystko, co musisz wiedzieć o handlu, znajduje się na wykresie. Jedną z rzeczy, które starałem się robić wcześnie w mojej karierze handlowej, było zaszufladkowanie rynku. Mam na myśli to, że weźmiemy np. 10-letnią prostą średnią ruchliwą i stwierdzić, że średnia ruchoma średnia nie jest wystarczająco zaawansowana. To prowadziłoby mnie drogą używania czegoś bardziej kolorowego jak podwójna średnica ruchoma, a ja zrobiłabym krok dalej i przemieścić ją przez x okresy. Jeśli czytasz to i nie masz pojęcia, o czym mówię, to świetnie dla ciebie. To, co robiłam we własnym umyśle z podwójną wykładniczą średnią ruchoma i kilkoma innymi osobliwymi wskaźnikami technicznymi, było stworzenie zestawu narzędzi niestandardowych wskaźników służących do handlu na rynku. Wierzę, że jeśli patrzyłem na rynek z innej perspektywy, zapewniłby mi przewagę, z którą muszę odnieść sukces. To nie mogło być najdalsze z prawdy. Rynek to nic więcej niż manifestacja nadziei i marzeń ludzi. W tym punkcie, jeśli większość ludzi korzysta z prostej średniej ruchomej, musisz zrobić to samo, aby można było zobaczyć rynek przez oczy przeciwnika. Sztuka wojenna mówi najlepiej w Rozdziale 3, Więc mówi się, że jeśli znasz swoich wrogów i znasz siebie, możesz wygrać stu bitew bez jednej straty. Jeśli tylko znasz siebie, ale nie swojego przeciwnika, możesz wygrać lub stracić. Jeśli nie wiesz ani siebie, ani swojego wroga, zawsze będziesz narażać się na niebezpieczeństwo. Najczęstsze błędy przy używaniu średnich ruchów za pomocą średnich ruchów przechodzących do wprowadzenia handlu Wielu średnich ruchliwych przedsiębiorców wykorzysta przecięcie średnich jako punkt wyjścia do transakcji, a nie działanie na ceny i wolumenie na wykresie. Na przykład, ile razy słyszałeś kogoś, że 5-krotny okres przekroczyło 10-krotną średnią ruchliwą, więc powinniśmy kupić tę akcję sam w sobie. Pomyśl o tym, jakie znaczenie ma to dla zapasów Czy nie uważasz, że średnia krocząca 5-i dziesięcioletni okres przejściowy będzie oznaczać bardzo różne rzeczy dla różnych symboli Pamiętam, że w jednym punkcie napisałem prosty kod języka do przenoszenia przeciętnych przejazdów w TradeStation. Przeprowadziłem testy na kilka stad i wyniki, w których gwiazdor. Byłem po prostu pewien, że mam wygrany system, a potem rzeczywistość rynku. Akcje zaczęły handlować różnymi wzorami, a dwa średnie ruchy, których używałem, zaczęły dostarczać fałszywych sygnałów. Dlatego nie trzeba dodawać, że porzuciłam ten system i bardziej szczegółowo omówiono parametry dotyczące ceny i objętości, które zostały opisane wcześniej w tym artykule. Nie używaj popularnych średnich kroczących Nie używaj popularnych średnich kroczących jest pewnym sposobem na porażkę. Jaki jest sens patrzenia na coś, jeśli jesteś jedyną osobą, która uważnie obserwuje, że nie zamierzam pokonać tej szansy śmierci, ponieważ omówiliśmy ją wcześniej w tym artykule. Korzystanie z więcej niż jednej średniej ruchomej Jako handlowca dnia. podczas pracy z pęknięciami naprawdę chcesz ograniczyć ilość wskaźników na monitorze. Widziałem handlowców z maksymalnie 5 średnimi na ekranie naraz. Moim zdaniem lepiej być mistrzem jednej średniej ruchomej niż uczeń wszystkich. Jeśli nie wierzysz mi, że w sierpniu 2017 roku opublikowane zostały badania Ben Marshall, Rochester Cahan i Jared Cahan, które dostarczyły szczegółowej analizy zysków z handlu przy użyciu wskaźników. Badanie wykazało, że nie można wykluczyć, że te zasady handlowe uzupełniają inne techniki pomiaru czasu na rynku lub że zasady handlowe, których nie testujemy są opłacalne, pokazujemy, że ponad 5000 reguł handlowych nie przynosi wartości ponad to, czego można oczekiwać przypadkowo gdy są stosowane oddzielnie w okresie czasu, który rozważymy. Nie jestem gotowy wyrzucić wszystkich wskaźników technicznych w mojej skrzynce narzędziowej na podstawie tego badania, ale nie próbuj zamienić wskaźników w dżetę w butelce. Ciągle zmieniając średnie kroczące, których używasz Był jeden punkt, w którym próbowałem 10-krotną średnią ruchomej przez kilka tygodni, a następnie przełączyłem się na okres 20, a potem zacząłem przesuwać średnie ruchome. Ten okres prób i błędów trwał przez kilka miesięcy. Na koniec, jak myślisz, moje wyniki okazały się zrobić sobie przysługę, wybrać jedną średnią i trzymać się z nią. Z biegiem czasu zaczniesz rozwodzić się, jak interpretować rynek. Pamiętaj, że gra końcówka nie ma racji, ale więcej o tym, jak czytać rynek. Wykorzystanie średnich kroczących w celu oceny ryzyka Twojego handlu 10-letnia średnia ruchoma jest świetnym narzędziem pozwalającym na sprawdzenie, kiedy akcje są dopasowane do mojego profilu ryzyka. Najbardziej chciałbym stracić na jakimkolwiek handlu i jak czytasz wcześniej w tym artykule będę używać 10-letniej średniej ruchomej jako środka na wycofanie się z mojego handlu. Jedną z rzeczy, którą chcę zrobić, jest sprawdzenie, jak daleko moje zasoby są obecnie sprzedawane z 10-letniej prostej średniej ruchomej. Jeśli moje zasoby wynoszą 4 powyżej średniej ruchomej, nie będę długo handlował. Nie mogę wejść w pozycję, wiedząc, że narażam się na 4 ryzyko, co jest podwójnym moim największym bólem. Poniższy przykład wykresu pochodzi z NFLX w dniu 23 kwietnia 2017 r. Niektórzy z was mogą patrzeć na ten wykres i sądzą, że wow, magazyn jest w górę 22 i na wysokim poziomie. Dla mnie, kiedy patrzę na Netflix, widzę, że jest to handel na papierach wartościowych w pełnym sześciu procentach od jego prostej średniej ruchomej, kiedy nadszedł czas, aby wyciągnąć spust. Ponieważ używam średniej ruchomej jako mojego przewodnika w celu wycofania się z handlu, jest to zbyt duże ryzyko, żebym wejdzie na nowe stanowisko. Następnym razem, kiedy spojrzysz na wykres, spróbuj pomyśleć o prostej średniej ruchomej jako mierniku ryzyka, a nie tylko o wskaźniku opadającym. Łącząc wszystko Razem Rozmawiamy przez cały handel, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak skutecznie dzień handlu przy użyciu 10-letniej prostej średniej ruchomej. Pierwszą rzeczą, którą musisz ustalić, jest poziom zmienności, jaki handlujesz w celu ustalenia celów z zyskiem. Pamiętaj, że twój apetyt na wahania musi być w bezpośrednim stosunku do celu. Aby pogłębić nurty na zmienność, przeczytaj artykuł - jak to zrobić. Dla mnie, w okresie 5-minutowym, z dużą zmiennością, zajmuje się przełomem. Powyższy wykres United Health Group z 422017 ma wszystkie właściwe składniki mojego systemu. Na przełomie jest duża objętość. Stado daje bardzo mało wstecz na pierwszym odruchu i łamie wysokie między 9:50 a 10:10. Wreszcie, średnia ruchoma jest w granicach 2 ceny akcji, więc jestem w stanie dać magazynowi trochę zamieszania. Na tej podstawie muszę pociągnąć za spust. Odpowiedź brzmi tak, ale celowo pokazuję ci handel, który się nie powiódł. Istnieje wiele blogów poza systemami pompowania i strategiami, które działają bez zarzutu. Uderzenia przeważają przez większość czasu. Po prostu próbujesz ograniczyć ryzyko i wykorzystać zyski. W tym przykładzie towar wzrósł na nowe poziomy, a następnie odwrócił się i obrócił. Kiedy zobaczysz, że świeczniki zaczynają pływać po bokach i 10-godzinna średnia ruchoma, nadszedł czas na planowanie strategii wyjścia. Zgodnie z moją metodologią przerwania, czekałbym do 11:00, a ponieważ czas był nieco poniżej 10-dniowej średniej ruchomej, opuściłbym pozycję z około jednej straty procentowej. Podsumowanie Podsumowanie Średnie ruchy nie są świętym graalem handlowym, ale jeśli są używane właściwie mogą pomóc sprawdzić, kiedy wyjść z handlu, a także pomóc ograniczyć ryzyko. Resztę mój przyjaciel zależy od ciebie i jak bardzo jesteś w stanie przeanalizować rynek. Jeśli nie znajdziesz nic innego z tego artykułu, pamiętaj, że mniej jest więcej i skupić się na zostaniu mistrzem jednej średniej ruchomej. Related Post Postępy w obrocie giełdowym dla inwestorów wahadłowych Handel walutami dla manekinów, trzecia edycja Średnie kroczące są jednym z najczęściej używanych wskaźników technicznych na różnych rynkach. Stały się one podstawą wielu strategii handlowych, ponieważ są one proste i użyteczne. Chociaż średnie kroczące są już od dawna, ich możliwość łatwego pomiaru, przetestowania i stosowania sprawia, że ​​są one idealnym fundamentem dla nowoczesnych strategii handlowych, które mogą zawierać zarówno analizy techniczne, jak i fundamentalne. Dwa główne typy średnich kroczących to proste średnie ruchome, a średnie ruchome wykładnicze są średnimi określonej ilości danych w określonym przedziale czasowym. Podczas gdy proste średnie ruchy są ważone w dowolnym punkcie czasowym, średnie ruchy wykładnicze kładą większy nacisk na ostatnie dane. W tej strategii handlowej koncentruje się na prostych średnich kroczących, których celem jest określenie sygnałów wejścia i wyjścia, a także poziomów wsparcia i oporu. Jak to działa Większość platform transakcyjnych generuje proste przejazdy średnie dla Ciebie, ale ważne jest, aby zrozumieć, jak obliczane są one, aby lepiej zrozumieć, co dzieje się z akcjami cenowymi. Na przykład, dziesięć dni SMA oblicza się poprzez uzyskanie ceny zamknięcia w ciągu ostatnich dziesięciu dni i podzielenie go o dziesięć. Po wykreśleniu na wykresie, SMA pojawia się jako linia, która w przybliżeniu podąża za działaniem 8212 ceny, tym krótszy jest okres SMA, im bliżej będzie podążał za działaniami cenowymi. Nasza ulubiona strategia handlowa obejmuje 4-krotne, 9-i 18-krotne średnie kroczące, pomagające ustalić, jaki kierunek ma tendencja do rozwoju rynku. Wykorzystanie tych trzech średnich kroczących było ulubieńcem wielu inwestorów i zyskał sławę na rynku futures na akcje. Po pierwsze, ważne jest, aby pamiętać, że krótsze średnie kroczące przyciągną akcję cenową bardziej niż dłużej, ponieważ bardziej koncentrują się na ostatnich cenach. Z tego można wywnioskować, że krótsze średnie kroczące będą pierwszym, który zareaguje na ruch w działaniu cenowym. W tym przypadku można przyjrzeć się prostym przechodzącym średnim ruchom, co może wskazywać na możliwość kupna lub sprzedaży, a także kiedy wyjść z tej pozycji (użyj prostej średniej ruchomej, ponieważ w tym przypadku dostarczają wyraźniejszych sygnałów). Trzeba pamiętać, że ta strategia powinna być stosowana w połączeniu z ogólną tendencją rynku. Sygnał buysell jest podawany, gdy 4-okresowy SMA przecina 9-okresowy SMA i oba następnie przekraczają 18-okresowy SMA. Ogólnie rzecz biorąc, im ostrzejszy jest nacisk na wszystkie średnie ruchome, tym silniejszy jest sygnał buysell, chyba że po osiągnięciu znacznego ruchu wyższego lub niższego, jego moc jest większa. Tak więc, jeśli akcja cenowa wędruje po bokach, a okresy 4-letniej i 8-letniej SMA przebiegają krótko po upływie 18-ciu lat, sygnał buysell jest słaby, w takim przypadku należy zwracać uwagę na cenę, aby upewnić się, że pozostaje poniżej górnej części 18- okres SMA. Jeśli pierwsze dwa średnie kroki strzelają powyżej powyżej 18-letniego SMA, to sygnał buysell jest silniejszy. (W tym przypadku potwierdzenie silnej tendencji wzrostowej może wynikać z agresywnego wyższego napędzania od 18-letniego SMA). Agresywni handlowcy mogą wejść na tę pozycję, jeśli zobaczą silny przejazd między czterema okresami a 9-okresowymi SMA w oczekiwaniu na oba kraje, które przekroczyły 18-letnią SMA. W takim przypadku zaleca się, aby wszystkie ruchome uśrednione przebiegały w kierunku przerwy i abyś uważnie obserwował tempo. Jeśli pęd zaczyna słabnąć wcześnie, może to wskazywać na słaby trend. Zwróć uwagę na ogólny trend za pomocą średnioterminowych i długoterminowych ram czasowych. Jeśli rynek trenuje w dowolnym kierunku, inwestorzy muszą być czujni na odwrót w kierunku przeciwnym. Czasami akcja cenowa może szybko się powstrzymać, co powoduje, że 4-okresowe i 9-okresowe SMA szybko przekroczyły okres 18 lat, ale ponieważ nie ma tendencji do reaktywowania, a nie część ogólnej tendencji, akcje cenowe mogą szybko wypaść z pary. Trudny trend, który wygaśnie, staną się widoczne wcześniej w krótkoterminowych SMA. W tym miejscu strategia staje się bardziej subiektywna. Nasza ulubiona ścieżka ataku stąd jest ocena siły trendu i postępuj zgodnie z tym. Możesz poczekać, aż wspomniane średnie kroczące przeczą sobie nawzajem lub możesz użyć własnego wyroku w celu ustalenia, kiedy wyjść z tej pozycji. W silnym trendzie czasami warto wyjechać z trendu, gdy zaczyna się w niewłaściwym kierunku przez kilka okresów czasu, ponieważ ostre naciski w obu kierunkach mogą być poddane odwróceniu. W słabych trendach masz tendencję do preferowania zatrzymań końcowych. W każdym razie duży znak ostrzegawczy to, gdy 4-okresowe i 9-okresowe SMA krzyżują się w ciągu 18-letniego SMA, szczególnie jeśli handel nie działa zgodnie z planem (tzn. To dobry czas, aby wyjść, aby zapobiec ewentualne dalsze straty). Idealnie, stop powinien być umieszczony wystarczająco daleko, że isn8217t wyzwalane przedwcześnie, ale na tyle blisko, aby zminimalizować straty. It8217s w zasadzie w przypadku ostrego skoku w niewłaściwym kierunku. W wielu przypadkach 4-okresowe i 8-okresowe SMA przekroczą 18-miesięczną SMA przed uruchomieniem zatrzymania, co powinno być sygnałem do zmniejszenia strat. Noty końcowe Użyj zleceń stop dla wszystkich transakcji, składanie takich zamówień niekoniecznie ograniczy straty. Spójrz na skróty i wiele ramek czasowych na przykład, spójrz na wykresy 10 i 15 minut jednocześnie. Ukieruj strategię handlową na efektywny stosunek korzyści do ryzyka. Trzymaj oko na ogólny trend. Ostrożni handlowcy powinni unikać postępowania przeciwko ziarna. Przed wejściem do obrotu zleć strategię wyjścia i zaczekaj na sygnały. Don8217t pozwolić, aby emocje przesądziły o twoim wyroku, gdy rynek zaczyna się poruszać. Inwestorzy mogą poprawić swoje szanse na identyfikację transakcji, stosując tę ​​strategię w połączeniu z innymi analizami, które mogą pomóc w określeniu ogólnej tendencji do działań cenowych i dlaczego rynek reaguje tak, jak jest. Czy akcja cenowa po prostu złamała kluczową pomoc techniczną Czy było zdarzenie, które spowodowało wzrost akcji cenowej w obu kierunkach Strategia Moving Average Crossover w działaniu Przykład: Wykres dziesięciominutowy USDJPY Zauważ, że po silnym nasileniu akcji cena przecięcie, a następnie kilka możliwości wyjścia z handlu. It8217s również interesujące zauważyć, że gdy 4-okresowe i 8-okresowe SMA krzyżują się pod 18-okresowym SMA, to jest bardzo nieciekawe skrzyżowanie (cena akcji i SMAs są bardzo płaskie), więc to nie skłania nas, aby uzyskać krótkie. Przykładowy przykład: 15-minutowa tabela NZDUSD Tutaj nie ma silnego sygnału sprzedaży, ale ogólna tendencja pary jest niższa, więc jesteś pewny, że dostaniesz krótkie. Ustaw stoper, który w dużym stopniu jest uznaniowy, tylko w przypadku nagłego wzrostu cen.