Strategie brent ropa naftowego

Trading WTIBRENT Spread Spread WTI-Brent to różnica między cenami dwóch rodzajów ropy naftowej, West Texas Intermediate (WTI) po długiej stronie i Brent Crude (Brent) po krótkiej stronie. Oba oleje różnią się jedynie zdolnością WTI do produkcji nieco większej ilości benzyny w stosunku krakowania, co powoduje lekki margines cenowy WTI nad Brent. Ponieważ oba oleje są bardzo podobne, ich rozprzestrzenianie wykazuje oznaki dużej przewidywalności i zwykle oscyluje wokół pewnej średniej wartości. Możliwe jest zatem użycie odchyleń od wartości spreadu uczciwego, aby postawić na konwergencję z powrotem do wartości godziwej. Wartość spreadu uczciwego można obliczyć za pomocą średniej ruchomej, regresji, regresji sieci neuronowej lub innych procedur. Przedstawiamy średnie ruchome obliczenia jako przykładową strategię handlu z papieru źródłowego. Podstawowy powód Oba oleje różnią się składem chemicznym, różnią się także cechami produkcyjnymi i transportowymi. Różnice te znajdują odzwierciedlenie w rozkładzie cen pomiędzy obu kontraktami terminowymi. Rozprzestrzenianie się oznacza znaczne odwrócenie, ponieważ większość wstrząsów cenowych jest jedynie doraźna, więc rozprzestrzenianie się powraca do długoterminowej równowagi ekonomicznej, a zatem możliwe jest stworzenie strategii handlowej opartej na tym średnim odwróceniu. Należy zachować ostrożność tylko w wykorzystaniu parametrów z papieru źródłowego, ponieważ są one oparte na krótkiej historii, a zatem mogłyby być podatne na upowszechnienie danych. Zaufanie do anomalii ważności Uwagi dotyczące zaufania do nieprawidłowości, jeśli nie ma wątpliwości co do zwrotu średniego rozproszenia, należy zwrócić uwagę na ocenę średniej ruchomości stosowanej do obrotu papierowego jako testu wstecznego, a optymalizacja opiera się na krótkiej próbie danych Okres rewaloryzacja Uwagi do okresu ponownego wyrównywania Liczba notowanych instrumentów Notatki na temat liczby instrumentów notowanych na rynku Uwagi dotyczące oceny złożoności Okres okresu testu wstecznego od papieru źródłowego Uwagi do orientacyjnych wyników w skali roku, obliczonych jako średnia ważona w próbce i poza okres próbki, dane z tabeli 2 Uwagi do Szacowanej zmienności gorszej liczby z i poza okresem próbkowania, dane z tabeli 2 Uwagi do Maksymalnego spadku gorzejjszego numeru z i poza okresem próbki, dane z tabeli 2 pary handlowe, arbitrage, spread trading prosta strategia handlowa 20-dniowy ruch średnie obliczenie WTIBrent każdego dnia. Jeśli bieżąca wartość spreadu jest wyższa niż SMA 20, wówczas wprowadzamy krótką pozycję w spreadu na zamknięciu (zakładając, że spread spadnie do wartości godziwej reprezentowanej przez SMA 20). Transakcja zostaje zamknięta z końcem dnia, w którym spread rozpada się poniżej wartości godziwej. Jeśli bieżąca wartość spreadu jest niższa niż SMA 20, wówczas zakładamy długą pozycję zakładającą, że spread zwiększy się, a handel zostanie zamknięty z końcem dnia handlowego, gdy spread przekracza wartość godziwą. Źródło Papier Evans, Dunis, Prawo: Futures handlowe Spread: Zastosowanie korelacji palgrave-journalsjdhfjournalv15n4fulljdhf200924a. html ljmu. ac. ukAFEAFEdocsBen1004.PDF Streszczenie: Oryginalną motywacją tego artykułu jest zbadanie filtra korelacyjnego w celu poprawy wyników ryzyka w handlu modeli. Dalsze motywacje to rozszerzenie zakresu obrotu kontraktami terminowymi typu futures przekraczającego typ wartości godziwej modelu stosowany przez Butterwortha i Holmesa (2003). Badanymi modelami handlowymi są następujące podejście do wartości godziwej, MACD, tradycyjne techniki regresji i regresja sieci neuronowych. Pokazano również efektywność dwóch typów filtrów, standardowy filtr i filtr korelacji na regułę reguł handlowych. Nasze wyniki wskazują, że najlepszym modelem rozpowszechniania spreadu WTI-Brent jest model ARiMR, który okazał się opłacalny, zarówno w przypadku, jak i poza próbą. Wynika to z braku przykładowych raportów rocznych w wysokości 34,94 dla standardowych filtrów korelacji (łącznie z kosztami transakcji). Inne artykuły Lubnau: Strategie rozpowszechniania na rynku futures na ropę naftową econstor. eubitstream10419965201783913591.pdf Streszczenie: w swoim artykule zbadano, czy wspólne strategie handlu technicznego stosowane na rynkach kapitałowych mogą być wykorzystane z zyskiem na rynkach ropy naftowej WTI i Brent. Testowane strategie to pasma Bollingera, oparte na średnio odwrotnym portfelu zabezpieczeń WTI i Brent. Systemy handlowe są testowane z danymi historycznymi w latach 1992-2017, reprezentującymi 22 lata danych i różnymi specyfikacjami. Współczynnik zabezpieczenia portfela ropy naftowej uzyskiwany jest przy użyciu procedury Johansena i dynamicznego modelu liniowego z filtrem Kalmana. Znaczenie wyników jest oceniane przy użyciu testu rozruchowego, w którym są losowo generowane zamówienia. Wyniki pokazują, że niektóre konfiguracje systemu mogą być opłacalne w każdym badanym okresie pięcioletnim. Ponadto generują zyski i wskaźniki Sharpe, które są znacząco wyższe niż liczby losowo wygenerowanych zamówień w przybliżeniu tego samego czasu trzymania. Najlepsze wyniki z pewnymi współczynnikami Sharpe'a przekraczającymi trzy, uzyskuje się, gdy stosuje się dynamiczny model liniowy z filtrem Kalmana i oszacowania maksymalnego prawdopodobieństwa nieznanego wariancji równań stanu, stosowany do ciągłego aktualizowania wskaźnika zabezpieczenia portfela. Wyniki wskazują, że na rynku ropy naftowej może nie być słaba wydajność formy. Donninger: Ubóstwo finansów w badaniach akademickich: rozpowszechnianie strategii handlowych na papierach naftowych na papierach wartościowych. Można zawsze wypróbować dodatkowy czynnik i znajdzie znaczący wynik przekrojowy z wystarczającą próbą i błędem. Lopez de Prado opowiada się za serią artykułów o podobnej płycie. Teoretycznie wyniki naukowe są fałszowalne. Praktycznie poprzednie wyniki i publikacje są sprawdzane tylko w rzadkich przypadkach. Najbardziej wpływowym papierem ekonomicznym w ostatnich latach był wzrost w okresie głębokości przez Reinhart-Rogoff. Został opublikowany w jednym z najlepszych czasopism. Chociaż dokument zawierał nawet trywialne błędy Excela, to zajęło 3 lata, aż złe wyniki i słaba metodologia zostały w pełni ujawnione. Recenzenci nie sprawdzili prostych arkuszy kalkulacyjnych. W niniejszym artykule analizuje się mniej widoczny przykład rozprzestrzeniania się obrotów na rynku futures na ropę naftową przez Thorben Lubnau. Autor raportuje za bardzo prostą strategię w perspektywie długoterminowej Sharpe-Ratios powyżej 3. Wykazano, że - podobnie jak Reinhart-Rogoff - nie potrzebujemy żadnych zaawansowanych statystyk testowych, aby fałszować wyniki. Wyjaśnienie jest znacznie prostsze: autor nie ma pojęcia obrotu. Użył niewłaściwych danych. Powiązane z rynkami: Rynkowe Handel ropą naftową Ropa naftowa jest naturalnie występującym produktem naftowym, powszechnie stosowanym w produkcji i produkcji energii. Zwykle jest on zakupiony z zamiarem wyrafinowania w codziennych zastosowaniach, takich jak olej napędowy, benzyna, olej opałowy, paliwo do silników odrzutowych, tworzywa sztuczne, kosmetyki, leki i nawozy. Jako że jej cena ma dramatyczny wpływ na gospodarkę światową. Jest sprzedawany w dużych ilościach na całym świecie. Nauka handlu olejem - bezpłatne seminaria internetowe, ebooki i szkolenie na rynkach 1: 1 Cena ropy jest kluczowym globalnym czynnikiem ekonomicznym, co oznacza, że ​​handel podlega obawom politycznym i handlowym. Ogólnie rzecz biorąc, wyższe ceny ropy mają tendencję do osłabienia wzrostu gospodarczego, ponieważ zwiększa to koszty podróży i transportu, które zwiększają presję inflacyjną. Jeśli cena oleju utrzyma się na wysokim poziomie w długim okresie, wpływają również koszty produktów końcowych, takich jak tworzywa sztuczne i nawozy. Najlepsze platformy obrotu brokerów ropy naftowej Co to znaczy, z punktu widzenia przedsiębiorców, to że kiedy cena ropy jest wysoka i utrzymuje się od dłuższego czasu, producenci ropy starają się obniżyć cenę. Grupy takie jak Organizacja Krajów Wywozu Ropy Naftowej lub OPEC zgadzają się na spowolnienie produkcji, a importerzy zmniejszają zakupy. Więc przedsiębiorca musi uważać na czasy, kiedy wysoka cena ropy uderzy w opór, i przeczytaj dokładnie informacje, aby zobaczyć, kiedy go skrócić. Ale, mając niską cenę ropy naftowej przez dłuższy okres, nie jest też jednoznacznie pozytywnym czynnikiem dla gospodarki światowej. Kiedy cena ropy naftowej jest zbyt niska, firmy badające i wiertające ropę naftową nie mogą zwiększyć kapitału potrzebnego do znalezienia i wytworzenia wystarczającej ilości. Ponieważ wystarczająca ilość oleju jest niezbędna dla bezpieczeństwa ekonomicznego wszystkich z nas, ważne jest, aby przedsiębiorstwa te mogły kontynuować swoją pracę. Co się zatem dzieje, gdy cena pozostaje na niskim poziomie przez długi czas, to importerzy podejmują wyższe zakupy i grupy takie jak OPEC zmniejszają produkcję, które nie chcą sprzedawać po niskich cenach. Znowu przedsiębiorca musi obserwować te momenty podpory i działać odpowiednio. Ale są inne zdarzenia, które muszą być przestrzegane podczas handlu olejem. Niestabilność geopolityczna prawie zawsze ma bezpośredni wpływ na cenę towaru. Wojna, czy groźba konfliktu, spowoduje wzrost ceny ropy naftowej. Podobnie, jeśli istnieje niestabilność polityczna, która dotyka ważnego producenta naftowego, a to się często zdarza, wiele krajów rozwijających się wybiera wybory lub inne zmiany polityczne w tych krajach, aby zwiększyć cenę. Przedsiębiorca musi również zdawać sobie sprawę z destabilizującego wpływu, jaki produkcja ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych miała na światową cenę ropy naftowej. Przemysł nadal próbuje dostosować się do ogromnych zmian, jakie narzucają temu trendy. W jaki sposób faktycznie ropy naftowej Futures na ropą naftową są ujednolicone, kontrakty walutowe, w których kontrahent umowy zgadza się na dostawę, od sprzedającego konkretną ilość ropy naftowej (np. 1000 baryłek) po z góry ustalonej cenie w przyszłym terminie dostawy . Platformy Forex teraz zapewniają sposoby na handel na futures naftowe, bez faktycznego handlu futures się, a tym samym uniknąć konieczności ostatecznego dostawę ropy, która jest towarzyszem futures handlu. Zgodnie ze standardem światowym, istnieją dwie główne klasyfikacje ropy naftowej, a różne platformy handlują każdą. Oleje z USA są określane jako West Texas Intermediate (WTI) i brytyjski olej. nazywany olejem Brent Blend. WTI uważa się za lekkie z niską zawartością siarki, jest powszechnie stosowany w USA. Gęstość światła połączona z mniejszymi zanieczyszczeniami sprawia, że ​​olej WTI jest słodką ropą naftową, co oznacza, że ​​ma małą gęstość, a bardziej ekonomiczne jest udoskonalanie i transport. Zwykle wykazać swoją wartość, handluje wyższym od Dolara lub dwóch do Brent. Mieszanka Brent, chociaż nie jest tak lekka jak WTI, jest słodkim surowym i zawiera około 0,37 siarki. Ulepszona w Europie Północno-Zachodniej jest stosowana w produkcji destylatów benzynowych i średnich. Możliwe jest obrót tymi surowymi olejami na różnych platformach forex. Handel surową ropą na platformie forex może nieco różnić się od obrotu innymi towarami. Niektóre platformy po prostu handlu CFD w oleju, a następnie handlu umowy, tak jak parę walut. Olej jest zazwyczaj sprzedawany w stosunku do dolara, ponieważ kontrakty terminowe na ropę naftową są zawsze wycenione w dolarach. Znajdziesz na platformie forex parę handlową typu OILUSD lub czasami CLDUSD. Możesz dłużej lub długo na tej pary, podobnie jak inne pary. Co sprawia, że ​​handel ropą naftową różni się nieco od innych par, że rynek jest ograniczony czasem na niektórych platformach. Godziny handlu ropą na niektórych platformach wahają się między 02:00 a 21:00 czasu w Londynie, ponieważ platformy te oferują dostęp do konkretnych zamówień kupującego, a nie do CFD. Podobnie, niektóre platformy stosują umowy na ropę, które mają terminy wygaśnięcia, a przedsiębiorca powinien być świadomy, że zbyt długo utrzymuje ich przewagę nad nową ceną kontraktu. Na przykład po upływie terminu 12:00 GMT stary kurs zamknięcia kontraktu wynosi 35,35 USD za baryłkę, a nowa cena kontraktu wynosi 40,50 USD. Po wygaśnięciu starą umowę zostanie automatycznie zamknięta na poziomie 35,35 USD. Wszelkie zyski lub straty zostaną odzwierciedlone w marginesie, a tym samym w wolnej wadze. Musisz podać specjalną instrukcję sprzedawcy, a więc dealer otworzy nową umowę po cenie 40,50 (cena nowego kontraktu o 12:00 GMT) i umieść kwotę równą pozostałemu marży na starym transakcję, chyba że podasz inne instrukcje. Dlatego bardzo ważne jest, aby sprzedawać olej na platformie forex, aby mieć świadomość wszelkich ograniczeń lub ograniczeń czasowych, które mogą mieć zastosowanie. Ale wyraźnie, zdolność do tak łatwego dostępu do tego fantastycznie płynnego i szybko rozwijającego się rynku światowego jest wspaniałą szansą dla przedsiębiorców. Minimalne ceny ropy naftowej Ceny ropy Jak Arabia Saudyjska osłabia perspektywy spadku produkcji Ceny ropy naftowej spadły w piątek po tym, jak Arabia Saudyjska minister podkreślił oczekiwania dotyczące silnej interwencji rynkowej producentów podczas rozmów w przyszłym miesiącu, a analitycy zwracali uwagę na toczące się zwyżki podaży, które ważyły ​​się na rynkach. Międzynarodowe benchmarkowe ceny ropy naftowej Brent LCOc1 były na poziomie 49.46 na baryłkę w 0658 GMT w dół do 21 centów z poprzedniego zamknięcia. Arabia Saudyjska Ministra Gospodarki Khalid Al-Falih powiedział Brentowi ropy naftowej w przyszłości dwanaście miesięcy wykresy GoogleFutures Measures Opportunities Trading Rynek ropy naftowej Futures Trading Futures naftowe Rynek ropy naftowej jest bardzo płynny, wykazuje okresy zwiększonej niestabilności i oferuje wiele możliwości dla handlu. Stanowi to kluczowy kandydat do typów strategii handlowych, z których korzystamy, ale do niedawna sprzedaż ropy naftowej nie była dostępna dla inwestorów detalicznych. Dzisiejsze show pokazuje spojrzenie na różnice pomiędzy West Texas Intermediate ropy naftowej i ropy naftowej Brent i pewne potencjalne możliwości handlowe w tych produktach. Benchmarki naftowe Przed przystąpieniem do handlu, najpierw przyjrzyjmy się szczegółom produktów omawianych w dzisiejszym pokazie. Ropa naftowa pochodzi z całego świata, ale cena niemal wszystkich różnych ropy naftowej, które wyciągnęli z gruntu, jest powiązana z WTI lub Brentem, są to podstawowe kryteria. Zarówno Brent, jak i WTI Crude są uważane za kwantowe i kwotowe, przy czym mianowicie mają niską gęstość i mają niską zawartość siarki. Dzięki temu rodzajowi ropy łatwiej jest rafinarzom wytwarzać produkty, takie jak benzyna i olej napędowy. Nie ma zbyt dużej różnicy między jakością obu, ale WTI jest nieco lżejsza i ma niższą zawartość siarki niż surowy Brent. WTI jest także amerykańskim surowcem, którego punktem dostawy jest Cushing, Oklahoma, podczas gdy Brent jest surowcem europejskim. Dlatego też charakterystyka popytu i podaży charakterystyczna dla Stanów Zjednoczonych będzie miała większy wpływ na cenę surowego WTI niż na Brent. Jednocześnie większość krajów świata stosuje Brenta jako wzorzec odniesienia, więc bardzo ważne jest, abyśmy wiedzieli, gdzie jest cena Brent Crude i jej relacje z WTI. Wielkość kontraktu dla WTI (CL) i Brent (BZ) wynosi 1000 baryłek na kontrakt i stanowi wartość nominalną równą bieżącej cenie beczki, pomnożonej przez 1000. Obydwie umowy zawierają również 0,01 kroków, co powoduje, że wielkość kleszczu wynosi 10.00. Oznacza to, że za każdą 0,01 zmianę ceny ropy naftowej pozycja przedsiębiorcy wzrośnie lub spadnie o 10,00 za 1 kontrakt. Więc jeśli przedsiębiorca kupił kontrakt na ropę naftową w cenie 59,00, a cena wzrosła do 59,01, przedsiębiorca zrobiłby 10,00. Jeśli cena wzrosła do 60, przedsiębiorca zrobiłby 1000. Jest to dość duża umowa i aby dostać się do pozycji, którą przedsiębiorca musi spełnić pierwotny wymóg dotyczący marży. Po wejściu na tę pozycję wymaganie utrzymania (minimalna wartość, jaką przedsiębiorca potrzebuje na koncie, aby pozostać na tym stanowisku) jest mniejszy niż początkowy wymóg dotyczący marży, ale pamiętaj, jeśli wartość konta spadnie poniżej kwoty wymaganej do utrzymania pozycji, przedsiębiorca musi dodać wystarczająco dużo kapitału na koncie tak, aby wartość konta odpowiadała pierwotnemu wymogowi marży, nie tylko wymaganiom utrzymania. Jak widać, oba produkty mają bardzo podobne specyfikacje kontraktowe i jak można by przypuszczać, oba produkty są bardzo skorelowane. W ciągu ostatniego roku spread pomiędzy tymi dwoma obrotami wahał się pomiędzy 25 a 0, a obecnie około 4 szerokości. Brent i WTI mają niemal perfekcyjną 3-miesięczną korelację na poziomie 1, są niemal tak ściśle skorelowane, jak znajdą się podczas oglądania pary kontraktów futures. Ceny zarówno WIT, jak i Brent również były kraterowane przez ponad 50 lat w ciągu roku, co daje nam pewne możliwości handlowe. Zakładając, że olej znalazł dno i ustabilizował się w zasięgu, zbadaj kilka pomysłów handlowych. Jednym z potencjalnych sposobów na odegranie obecnych warunków rynkowych jest podstawowy, 1-do-1 spread byków BrentWTI. Ten handel jest ustawiany przez kupno 1 sierpnia kontraktu BZ i sprzedaży 1 sierpnia umowy CL na prawo do aktualnej ceny 4,39. Jest to zdecydowane rozprzestrzenienie, ponieważ pomysł polega na tym, że surowe wzrosty cen z tych poziomów i widzimy rozprzestrzenianie się spreadu. Przygotowując się do handlu w ten sposób zawsze ważne jest, abyśmy byli w prawidłowym miesiącu kontraktu i wiedzieliśmy, kiedy różne umowy wygasną. Kolejny handel, który Pete bada, jest bardzo podobny do rozprzestrzeniania się byka BrentWTI, ale uwzględnia różnicę w domniemanowskiej zmienności między WTI a Brentem. Niższa zmienność w WTI to ponad Brent, a Pete lubi pomysł, że może skorzystać z pewnego rozkładu czasu w tym handlu, sprzedając pionowy pakiet połączeń ATM przy użyciu opcji WTI. Ten handel daje mu delta równowartość krótkiego kontraktu WTI, ale z dodatkową zaletą pozytywnego zaniku theta w wyniku opcji call. Krótkotrwałe rozpowszechnianie się roli stanowi krótki składnik WTI w segmencie byków BrentWTI. Aby dodać długi składnik Brent wystarczy kupić Brent w przyszłości. Dyski z zamkniętymi oczami Podczas ropy naftowej ważne jest zwrócenie uwagi na działanie cenowe i warunki rynkowe kontraktu na ropę naftową Brent. Nawet jeśli tylko handlujemy WTI, ważne jest, aby zrozumieć jego relacje z Brentem. Wiele razy Brent poprowadzi cały rynek i nie chcemy być narażeni na niekorzystne skutki lub przegapić szanse handlowe, nie zwracając uwagi na to, co się dzieje z Brentem. Yield Curve Insider: Transakcja Mała na skrócie. Kalendarz ropy naftowej Rozlicza kontrakty futures Opcje DTE: 30 lub 60 obserwacji aktywów Dow Futures: Dodanie ETF Theta Wykres krzywej rentowności: długie krótkie opcje na przyszłość Wykres krzywej rentowności: Spread kierunek Indeksy rynkowe w walutach obcych Jak Eurodollar Moved Rolling Futures Odwracanie kursów walut Witamy do świata niestabilności zawsze czuję się jak Vegas patrzy na mnie Miedź i SP 500 Otwarcie Bell na rynku Bull and Bear Markets Wyniki Od czasu, gdy gromada wyborów skierowana jest na rozmowę z Tomem i Tony Bootstrapping w Ameryce Poznaj swoje opcje Opcje: FAQ Trade Small Częstotliwość zarządzania portfelem - Delta Gamma Yield Curve Insider: Transakcja na małą skalę. Futures in Your IRA: Miedź i. Spotkaj się z Pete, wołowiną i Jamesem: Złoty gra w portfelu tygodniowym Analiza portfela BAT vs. BAT Zbliża się z Timem Knightem Tom Sosnoff SUN Wywiad z trzecim najważniejszą rzeczą do rozważenia (w. Wide Iron Condors: Podwójny podwójny proces rekompensowania bonusa Double Machine Trumps Tweets Być realistą O zyskach Pięć błędów, których należy unikać Rynki Codzienne ruszanie w 2017 r. Wyróżnione oryginalne prawa autorskie 2017 2017 tastytrade Wszelkie prawa zastrzeżone Stosowane fragmenty Warunków korzystania z programu greytrade stosuje się Reprodukcja, adaptacja, dystrybucja, wystawa publiczna, wystawa zysku , lub przechowywania w dowolnym elektronicznym nośniku danych w całości lub w części jest zabroniona pod groźbą kary ze strony prawa, pod warunkiem, że w razie potrzeby można pobrać podcasty ze smakiem, aby zobaczyć je na własny użytek. przygotowaniach tastytrade dostarczane są wyłącznie przez ciasto, Inc. dba tastytrade (tastytrade) i jest wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Nie jest, ani nie jest to ani handlowe, ani doradztwo inwestycyjne ani rekomendacja że każda umowa o zabezpieczenie, kontrakty terminowe, transakcja lub strategia inwestycyjna jest odpowiednia dla każdej osoby. tastytrade, poprzez swoją treść, programowanie finansowe lub w inny sposób, nie zapewnia doradztwa inwestycyjnego ani finansowego ani nie zaleca inwestycji. tastytrade nie zajmuje się handlem papierami wartościowymi, ani nie kieruje rachunkami towaru na towary czy nie doradza w handlu towarami dostosowanymi do konkretnych sytuacji klientów czy celów inwestycyjnych. tastytrade nie jest licencjonowanym doradcą finansowym, zarejestrowanym doradcą inwestycyjnym ani zarejestrowanym pośrednikiem handlowym. tastyworks, Inc. (tastyworks) jest zarejestrowanym pośrednikiem handlowym i członkiem FINRA, NFA i SIPC. tastyworks oferuje swoim klientom własne konta brokerskie. gabinety nie udzielają porad finansowych ani doradztwa handlowego, ani nie zawierają zaleceń inwestycyjnych. Ty sam jesteś odpowiedzialny za podejmowanie decyzji inwestycyjnych i handlowych oraz za ocenę zasadności i zagrożeń związanych z korzystaniem z systemów, usług lub produktów firmy tastyworks. tastyworks jest w całości własnością spółki tastytrade. tastytrade jest trademarkervicemark własnością tastytrade.